Art. 31
Évaluation des facteurs de risque de corrélation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 31
Évaluation des facteurs de risque de corrélation
Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques d’un établissement tient compte du risque de corrélation conformément à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que, pour les options à sous-jacents multiples et tout autre produit dont la valeur en fin de journée est déterminée au moyen d’un coefficient de corrélation implicite, un facteur de risque prenant en compte le risque de variations du coefficient de corrélation est inclus dans le modèle interne de mesure des risques.
L’autorité compétente peut identifier les options et les produits reposant sur un coefficient de corrélation implicite en utilisant les informations déclarées conformément à l’article 23 du présent règlement et en identifiant les facteurs qui sont des coefficients de corrélation.
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