Art. 41
Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 41
Évaluation du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle
1. Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne d’un établissement est mis en œuvre de manière intègre, comme l’exige l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en ce qui concerne la réduction, en vertu de l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 de la fréquence de calcul des mesures des valeurs en risque conditionnelles non limitées et des mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles pour toutes les grandes catégories de facteurs de risque, les autorités compétentes:
a)
analysent le processus appliqué par l’établissement pour déterminer le jour de la semaine où sont calculées ces mesures;
b)
vérifient que la réduction de la fréquence de calcul n’entraîne pas de sous-estimation du risque.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes:
a)
vérifient si l’analyse effectuée par l’établissement suffit à démontrer qu’il n’y a pas de sous-estimation du risque;
b)
vérifient si l’évolution des chiffres quotidiens pour UES
t
,
,
et
calculés pour toutes les positions du portefeuille, comme l’exige l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ne font pas apparaître un profil de risque systématiquement plus faible le jour choisi par l’établissement.
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), les autorités compétentes peuvent, en cas de signes d’un profil de risque systématiquement inférieur, compléter leur évaluation:
a)
en exigeant de l’établissement qu’il calcule, quotidiennement, pendant une période donnée, les mesures des valeurs en risque conditionnelles non limitées
et les mesures des valeurs en risque conditionnelles partielles
,
et
pour chaque grande catégorie de facteurs de risque;
b)
en analysant si ces mesures sont systématiquement inférieures le jour choisi par l’établissement.
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