Art. 45
Évaluation du modèle interne de risque de défaut utilisé pour calculer l’exigence de fonds propres supplémentaire pour risque de défaut
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 45
Évaluation du modèle interne de risque de défaut utilisé pour calculer l’exigence de fonds propres supplémentaire pour risque de défaut
Lorsqu’elles évaluent le respect, par l’établissement, des exigences applicables au modèle interne de risque de défaut énoncées aux articles 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies, les autorités compétentes évaluent si l’établissement respecte:
a)
les exigences générales applicables au modèle interne de risque de défaut conformément à la section 2;
b)
les exigences relatives aux estimations des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut conformément à la section 3;
c)
les exigences relatives à la corrélation de défaut entre les émetteurs, à la comptabilisation des couvertures et d’autres exigences particulières conformément à la section 4.
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