Art. 34
Corrélations
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 34
Corrélations
Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux corrélations visés à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant que si l'établissement calcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA sur la base d'une corrélation non absolue entre différentes estimations du risque opérationnel, il respecte au moins les exigences suivantes:
a)
pour toutes les données, qu'il s'agisse du corps ou de la queue, l'établissement accorde une attention particulière à toute forme de dépendance linéaire ou non linéaire entre deux catégories de risque opérationnel ou plus ou à l'intérieur d'une même catégorie de risque opérationnel;
b)
dans toute la mesure possible, l'établissement étaie ses hypothèses de corrélation par une combinaison appropriée d'analyses de données empiriques et de jugements d'experts;
c)
les pertes au sein de chaque catégorie de risque opérationnel sont indépendantes les unes des autres;
d)
si la condition du point c) n'est pas remplie, les pertes dépendantes sont agrégées;
e)
s'il n'est possible de respecter ni la condition du point c), ni celle du point d), et uniquement dans ce cas, la dépendance au sein de la catégorie de risque opérationnel est dûment modélisée;
f)
l'établissement est particulièrement attentif à toute dépendance entre des événements situés en queue de distribution;
g)
l'établissement ne fonde pas la structure de dépendance sur des distributions gaussiennes ou quasi normales;
h)
toutes les hypothèses de dépendance utilisées par l'établissement sont prudentes et tiennent compte des incertitudes liées à la modélisation des dépendances en matière de risque opérationnel, et le degré de prudence de l'établissement est inversement proportionnel à la rigueur des hypothèses de dépendance et à la fiabilité des exigences de fonds propres qui en résultent;
i)
l'établissement justifie les hypothèses de dépendance qu'il utilise et procède régulièrement à des analyses de sensibilité en vue d'évaluer l'effet de ces hypothèses sur ses exigences de fonds propres selon l'AMA.
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